Comment trader avec l’indicateur EMA

L’indicateur de moyenne mobile est l’un des indicateurs techniques les plus populaires et les plus polyvalents disponibles pour les traders en ligne. Mais il se présente sous plusieurs formes différentes, dont l’une est la moyenne mobile exponentielle , souvent appelée simplement indicateur EMA . Dans cet article, nous expliquerons ce qu’est l’indicateur de moyenne mobile exponentielle, partagerons la formule de moyenne mobile exponentielle, démontrerons comment utiliser l’indicateur EMA et bien plus encore !

Qu’est-ce que la moyenne mobile exponentielle ?

L’indicateur de moyenne mobile est un outil essentiel pour identifier les tendances. Nous utilisons des moyennes mobiles pour lisser les variations des données, afin de mieux discerner la tendance sous-jacente. Pour ce faire, l’indicateur examine un certain nombre de points de données historiques, puis calcule une moyenne des valeurs. Mais il existe plusieurs façons de calculer la moyenne et, par conséquent, il existe plusieurs types différents d’indicateurs de moyenne mobile. La plus simple est la moyenne mobile simple (SMA), qui considère toutes les valeurs de prix de manière égale et prend une moyenne moyenne. Cependant, d’autres types de moyennes mobiles attribuent une pondération différente à chaque valeur de prix, favorisant davantage les prix récents que les prix plus anciens. C’est ainsi que l’indicateur de moyenne mobile exponentielle est calculé. Les prix les plus récents se voient attribuer une plus grande pondération, et celle-ci diminue de façon exponentielle à mesure que l’on remonte dans le temps. Il est difficile de fournir une signification pleinement satisfaisante pour l’indicateur EMA sans entrer dans les détails de la façon de calculer la formule de moyenne mobile exponentielle. Une définition de base de la moyenne mobile exponentielle est la suivante : une technique de lissage obtenue en ajoutant une partie du prix actuel à une partie de la valeur de la moyenne mobile précédente. Pour bien comprendre ce qui se passe, nous devons examiner les mathématiques derrière le calcul de la moyenne mobile exponentielle.

Comment calculer la moyenne mobile exponentielle

Nous calculons une valeur EMA au temps « t » en utilisant la formule de moyenne mobile exponentielle. Où « α » est une constante de lissage avec une valeur comprise entre 0 et 1 et EMAt-1 est la valeur EMA de la période précédente. La constante de lissage est définie par le nombre de périodes (n) dans l’EMA et est calculée ainsi : Vous pouvez voir d’après la formule initiale que le calcul de l’EMA pour un moment donné nécessite que nous connaissions les EMA des périodes précédentes. Pour une EMA quotidienne, nous dérivons la valeur actuelle de l’EMA de la veille, que nous dérivons à notre tour de la veille, et ainsi de suite. En d’autres termes, d’autres étapes sont impliquées. La première consiste à obtenir un point de départ pour notre calcul de moyenne mobile exponentielle. Deuxièmement, nous devons déterminer notre constante de lissage. La meilleure façon d’illustrer le processus de calcul de la moyenne mobile exponentielle est de le faire avec un exemple.

Le calcul de la moyenne mobile exponentielle

Comme mentionné précédemment, dans le calcul de la moyenne mobile exponentielle, nous avons besoin d’une valeur « Jour 1 » pour commencer. Pour cette première valeur, nous utilisons une moyenne mobile simple, en trouvant la moyenne moyenne des « n » valeurs précédentes. Par conséquent, notre point de départ dans le calcul de la moyenne mobile exponentielle est en fait une simple moyenne mobile. Maintenant que nous savons par où commencer, voyons comment calculer une EMA sur 8 jours à partir de quelques exemples de valeurs. Notre constante de lissage sera :

• 2/(n+1) ; ou
• 2 / 9

Le tableau ci-dessous montre les valeurs impliquées dans le calcul de la moyenne mobile exponentielle sur 8 jours. Le tableau comprend également une colonne affichant les valeurs SMA à des fins de comparaison. Le calcul réduit le poids des valorisations plus anciennes d’un facteur (1-α) par période. Ce faisant, les traders peuvent utiliser les EMA pour lisser les données de prix précédentes dans l’espoir d’identifier et d’exploiter une tendance en cours. Comme vous pouvez l’imaginer, exécuter la formule de moyenne mobile exponentielle avec un grand ensemble de données prendrait énormément de temps. Heureusement, la plupart des plateformes de trading seront capables d’effectuer ces calculs pour vous presque instantanément. Dans la section suivante, nous vous montrerons comment utiliser l’indicateur de moyenne mobile exponentielle dans MetaTrader 4 (MT4) et MetaTrader 5 (MT5), tous deux livrés par défaut avec l’indicateur EMA.

Comment utiliser les indicateurs EMA MT4 et MT5

Heureusement, l’application de l’indicateur EMA dans MT4 et MT5 est très simple. Ici, nous allons vous montrer comment utiliser l’indicateur EMA pour MT5 mais, rassurez-vous, le processus est exactement le même dans MT4. Afin d’utiliser la moyenne mobile exponentielle, vous devrez localiser l’indicateur de moyenne mobile dans le dossier des indicateurs « Tendance » dans la fenêtre du Navigateur, comme indiqué ci-dessous.

Le champ Méthode MA définit le type de moyenne mobile que vous ajouterez au graphique. Pour ajouter une EMA, vous devrez sélectionner « Exponentielle ». Les deux autres paramètres d’indicateur EMA à remplir sont « Période » et « Shift ». La période fait référence à la période « rétrospective » sur laquelle l’indicateur EMA sera calculé. Plus la période est longue, plus la ligne est lisse et, à l’inverse, plus la période est courte, plus l’indicateur de moyenne mobile exponentielle sera responsable des variations de prix. Certains paramètres typiques de l’indicateur EMA sont 10 et 25 pour des courbes plus rapides et plus réactives ; ou 100 et 200 périodes pour des courbes plus douces et plus lentes. Pour ceux qui souhaitent un indicateur EMA quelque part entre les deux, une période de 50 pourrait être plus appropriée. Et « Shift » ? Le paramètre de décalage fonctionne en décalant l’indicateur EMA le long de l’axe du temps du nombre que vous spécifiez. La valeur par défaut de ce paramètre est 0, ce qui constitue le meilleur point de départ pour les débutants. L’image ci-dessous montre un indicateur Forex EMA sur 25 périodes ajouté à un graphique quotidien GBP/USD.

Pouvez-vous voir à quel point la ligne indicatrice de moyenne mobile exponentielle est beaucoup plus fluide que les mouvements du prix sous-jacent ? Il retrace toujours le mouvement général du marché, mais il filtre efficacement le bruit des prix, nous montrant ainsi une indication plus claire de la tendance dominante. La ligne de l’indicateur EMA nous guide vers la tendance. Remarquez comment nous obtenons une tendance à la baisse soutenue après que le prix soit tombé en dessous de la ligne indicatrice de l’EMA ? Cela peut souvent être le cas et peut parfois être interprété comme un signal de trading. l’un des aspects clés de la façon de trader avec la moyenne mobile exponentielle

Une stratégie de moyenne mobile exponentielle

Un moyen encore plus efficace de produire des signaux de trading consiste à utiliser une stratégie de moyenne mobile exponentielle double , en utilisant une EMA à court terme et une à long terme. Cette stratégie de moyenne mobile exponentielle crée un signal de trading lorsque l’indicateur EMA le plus court croise l’indicateur le plus long. Par exemple, un trader Forex peut choisir d’utiliser une EMA de 25 jours comme EMA la plus courte et une EMA de 100 jours comme la plus longue. Avec cette stratégie de croisement de moyenne mobile exponentielle, le trader achèterait lorsque l’EMA de 25 jours passe au-dessus de l’EMA de 100 jours et vendrait lorsque l’EMA de 25 jours passe en dessous de l’EMA de 100 jours.

Dans le graphique ci-dessus, la ligne verte représente la moyenne mobile exponentielle sur 25 jours, tandis que la ligne rouge représente l’EMA la plus longue sur 100 jours. Nous pouvons voir qu’après avoir brièvement dépassé l’EMA de 100 jours, l’EMA de 25 jours retombe en dessous. Ce deuxième croisement de moyenne mobile exponentielle a été suivi d’une tendance baissière prolongée, qui a persisté jusqu’au moment où l’image du graphique a été capturée. Avec cette stratégie de moyenne mobile exponentielle, notre signal de sortie est le même que notre signal d’entrée – lorsque l’EMA la plus courte repasse sur l’EMA la plus longue.

Dernières pensées

Nous avons vu comment utiliser l’indicateur EMA pour lisser les données de prix et aider à trouver la tendance dans MT4 et MT5. Non seulement cet indicateur permet de confirmer la tendance, mais il peut également être utilisé pour fournir des signaux de trading, comme nous l’avons vu avec la stratégie de croisement de moyenne mobile exponentielle. Comme pour toutes les moyennes mobiles, vous devez être conscient que l’indicateur EMA est un indicateur retardé . Parce qu’il utilise des données passées, le prix évoluera toujours avant que l’EMA ne réagisse. De manière générale, une moyenne mobile exponentielle répondra plus rapidement aux données les plus récentes qu’une SMA, car elle attribue plus de poids aux prix les plus récents. Les caractéristiques exactes de la courbe dépendent de la période que vous choisissez. Un excellent moyen de déterminer quels sont les meilleurs paramètres d’indicateur EMA pour votre propre style de trading en testant les différentes options dans un  compte de trading démo gratuit . Tradez sur un compte démo sans risque Un compte de trading démo vous permet de pratiquer et de perfectionner votre stratégie de moyenne mobile exponentielle dans un environnement sans risque ! Négociez en utilisant la monnaie virtuelle dans des conditions de marché réalistes avant de vous diriger vers les marchés en direct ! Cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir un compte démo gratuit dès aujourd’hui :